法国兴业银行：定量基金买什么卖什么？

　　FX168讯法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)撰文就该行外汇定量基金的仓位进行分析，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：

　　在动荡的一周中，法国兴业银行外汇风险升水增强型基金仍持有套利交易和商品货币的多头头寸，并建立了美元空头仓位。

　　目前，最大的多头仓位是挪威克朗、英镑、澳元、加元及纽元。最大的空头仓位是日元、瑞典克朗、美元及欧元。

　　美元/挪威克朗空头和美元/加元空头是美元相关货币中动能及IR驱动信号最强的货币对。

　　法国兴业银行市场情绪指标已经进入风险偏好区域。基于该情绪指标和各周期信号，本行仍持有G10货币融资交易多头，风险预算为62%；新兴市场货币套利交易，风险预算25%。由于动能信号表现负面，本行未持有亚洲市场的套利交易仓位。

　　目前，该定量基金的潜在风险略微走高，年化波动率在7%。

　　(G10货币仓位表来源：法国兴业银行、FX168财经网)

　　北京时间5月4日10:43，英镑/美元报1.5156/59，澳元/美元报0.7822/26，美元/日元报120.06/09。