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券商风险控制7月1日实施 融资融券计提10%准备
来源:证券时报 于扬 发布时间:2006-04-26 09:27:42 字体:

  《证券公司风险控制指标管理办法》自昨日起再度对外公开征求意见。新版《办法》较前一稿做出较大改动,不仅引入风险准备的概念,建立了券商各项业务风险准备与净资本的对应标准,还对自营、融资融券等风险业务提出了多项更为严格的直接控制标准。根据安排,5月10日为征求意见截止日,该办法经修改后将于7月1日起实行。

  为控制融资融券业务风险,《办法》不仅沿袭了一稿“对单个客户融资或融券规模不得超过净资本1%”的直接控制指标,还在此基础上增加了两大间接指标:即按对客户融资或融券规模的10%计提风险准备,接受单只股票质押的市值不得超过净资本的30%。

  在控制自营风险方面,为防范券商集中持股风险和操纵市场,《办法》设定了比对基金更为严格的要求,规定券商持有一种证券的市值不得超过其总市值的5%。此外,还增加持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%的条款,并要求超比例自营的,在整改完成前要将超比例部分按100%计算风险准备。

  为防止券商盲目扩张、增加风险点,《办法》还规定,券商营业部数量要与其净资本水平挂钩,即净资本按营业部数量平均折算额不得低于500万元,促使公司依据资本实力设立相应数量的营业网点。

  除对高风险业务加强直接控制外,《办法》还规定了净资本的绝对指标和相对指标,并引入了风险准备概念,设计了两个层次的风险控制指标,从而建立各项业务规模与净资本水平的动态挂钩机制,有效防范业务风险。

  对于承销业务,要求券商应按所承担包销义务的承销金额确定一定比例的风险准备,其中承销股票的比例为20%,公司债券为10%,政府债券为5%。对于资产管理业务,集合和定向资产管理业务分别要按所管理本金的2%计算风险准备,专项资产管理业务按所管理本金的1%计提。与此同时,经营任一种证券业务的,还应按上一年营业费用的1/5计算营运风险的风险准备。

  《办法》还赋予了证监会调整风险控制指标和有关业务规模计算口径的权利。同时,根据券商创新业务、创新产品的特点,证监会在征求行业意见的基础上,还可确定相应的风险调整比例和风险准备计算比例。

  此外,《办法》对券商的年度风险控制指标监管报表还提出了强制性审计要求,被注会出具无法表示意见或否定意见的,证监会派出机构可直接将其认定为风险指标低于规定标准,进而对其采取相应监管措施。

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